有关ARDL-ECM模型的求助

弄巷

5654

收藏 2012-05-27

麻烦各位大牛帮个忙：
（1）在ECM模型中，长期误差项的系数表明长期误差对y的调整；
（2）那在自回归分布滞后—误差修正模型（ARDL-ECM）中，各变量的一阶滞后项（不是一阶差分滞后项）的系数怎么解释？
希望各位帮个忙，谢谢！

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conquergo

2012-5-27 09:27:41

滞后期数，系数的话说明相关性

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弄巷

2012-5-27 10:21:19

conquergo 发表于 2012-5-27 09:27
滞后期数，系数的话说明相关性

ARDL-ECM中的差分滞后项的系数表明的是短期关系，而模型中的一阶滞后变量的系数说的是长期还是短期关系？抑或两者都不是，而是一调整项？

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conquergo

2012-5-28 21:48:13

是调整项，它是长期关系

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弄巷

2012-5-29 08:27:58

conquergo 发表于 2012-5-28 21:48
是调整项，它是长期关系

是不是说各一阶滞后变量的系数皆为调整项？还有ARDL-ECM中可运用于不同阶的变量，那就根本不存在变量间的长期关系，怎么为调整项？

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conquergo

2012-5-29 08:39:09

这个你可以参考一下书，有一个模型是ECM的补充。它更好解释了它们之间的关系

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