ECM模型是不是都是基于VAR？？？

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收藏 2010-05-07

不好意思，菜鸟又来了。。。。。。。。。
想问各位高手
做误差修正模型是不是必须基于VAR？
单位根检验不能是ADF  最好是PP;
然后协整得是Johanson  而不是E-G？

多变量的就不能用简单的双变量模型方法是么？

我想做两个经济变量之间关系的研究
ADF-----EG------格兰杰------脉冲--------ECM
但是现在看来是不是ECM要有VAR的前提？

我有点迷糊  大家帮帮忙。。。。。。。。感激不尽

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shuiliuxiang

2010-5-8 04:30:35

ECM应该不需要var，只需要cointegration

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Zephyruz

2010-5-8 09:05:11

CEM模型不需要基于VAR
CEM模型是修正短期失衡的在序列的平稳性检验中用到并非需要基于VAR

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bghybg

2010-5-8 10:44:59

3# Zephyruz

谢谢3楼的回复那多变量是不是必须要用VAR模型做呢？
我想做3个变量的

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tayloryoung

2010-5-8 13:37:59

vecm 肯定是基于var的呀。

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Zephyruz

2010-5-8 13:52:03

4# bghybg
按照我的理解，VAR模型是将所有变量内生化，不预先假设存在确切的理论基础。
只是单纯假设在一个数据截面上的三个变量例如 a b c 假设他们分别受到上几期的a(-1) b(-1) c(-1) a(-2) b(-2) c(-2) ....a(-n) b(-n) c(-n)的影响，去检验这些系数是否显著。
所以，VAR适合去建立多个变量相互影响的模型。

如果是有理论基础的结构化模型，就算是多变量也不一定是要建立VAR。
不知道你问的是不是这个？

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