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求助：关于ECM

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收藏 2009-03-17

在对一阶单整的两个变量进行EG两步法时，第一步OLS显示残差平稳，存在协整关系，但第二步差分变量的系数不显著，且R平方非常小，此时应该怎么办？

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2009-3-17 20:11:00

添加滞后变量，通常添加ECM模型中解释变量和被解释变量（也即差分变量）的1-3阶滞后，删除不显著的，得到一个相对最佳的模型。

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2009-3-19 02:11:00

以下是引用daxiang1976在2009-3-17 20:11:00的发言：
添加滞后变量，通常添加ECM模型中解释变量和被解释变量（也即差分变量）的1-3阶滞后，删除不显著的，得到一个相对最佳的模型。

Thx a lot!

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