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各路大神，请问一下普莱斯-温斯顿程序和科克伦-奥卡特程序分别的操作方法应该是什么呀
mazhegg
5874 6
2011-12-22
各路大神，请问一下普莱斯-温斯顿程序和科克伦-奥卡特程序分别的操作方法应该是什么呀
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ahwbd0210
2011-12-23 16:59:59
同问一下，今天正好做到这个习题，eviews程序没找到，只好用最笨的方法，按照书本数据转换方法，弄出准差分数据，求出科克伦-奥卡特估计结果，普莱斯-温斯顿估计包含第一次观测值，不会弄，难道eviews 里面就没关于有AR(1)误差的可行GLS方法的程序么。。。算的头好疼啊
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ahwbd0210
2011-12-23 17:19:32
想出来一个方法，可以弄出结果来 原模型  yt=β0+β1χ1t+β2χ2t+....εt
在eviews 里面直接用命令 ls yt-ρyt(-1) χ1-ρχ1（-1）。。。。c
这个得出的结果是科克伦-奥卡特估计
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ahwbd0210
2011-12-23 17:21:18
ρ的计算可以用DW值算，也可以用残差的AR(1)回归算，2个值小数点后3位基本是一致的
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mazhegg
2011-12-24 15:00:20
正点
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mazhegg
2011-12-24 15:00:31
ahwbd0210 发表于 2011-12-23 17:21
ρ的计算可以用DW值算，也可以用残差的AR(1)回归算，2个值小数点后3位基本是一致的
正点
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