关于EG协整检验中的科克伦奥科特修正 - 经管之家

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关于EG协整检验中的科克伦奥科特修正

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收藏 2014-04-27

请问在EG协整检验的OLS回归中，使用了ar（1） ar（2）修正后，需不需要将ar(1) ar(2)的系数代回原模型，如果需要，怎么代？还有，用这样估计得到的β值做误差修正模型，跟ar（1） ar（2）有关吗?需要怎样代入？

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2014-4-27 18:47:33

顶一下求解。。。。。。。。

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2015-1-9 22:44:31

你可以先建立误差修正模型，之后如果存在序列相关，尝试增加滞后项和自回归项。

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