1 买入一份3个月到期、履约价格为2000元/吨的大豆看跌期权合约的权利金为20元/吨，同时买入一份同样内容的大豆看涨期权合约，权利金为32元/吨，相关大豆的期货价格为2000元/吨。请画出盈亏结构示意图并作简要分析。

2 设商品价格每季度变动的标准差为0.65美元，该商品的期货价格每季度变动的标准差为0.81美元，期货和现货价格的相关系数为0.8。3个月合约的最佳套期保值比率为多少?它的含义是什么。

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某进口商进口日本设备，六个月后交货需付6250万日元，即期美元/日元汇率为97.50/60。为防范汇率风险该进口商以3000美元的期权费买进汇价为98.50/60的欧式期权，六个月后该进口商在下述情况下应按约买卖还是弃约?为什么？请计算并说明：

    ① 市场汇率(美元/日元)：98.55/65

    ② 市场汇率(美元/日元)：98.50/60

③ 市场汇率(美元/日元)：98.40/50

由于我们是考试，能不能写清步骤。谢谢，