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【求助】关于协整分析的问题
ginqj
1238 6
2011-12-24
在做一个模型的计量，总共有五个变量数据，其中一个二阶依然不平稳，其他四个本身都是平稳的，接下来要怎么办？急求解答...T.T
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jdwjb
2011-12-24 21:48:38
变量替换吧  或者重新换数据  做计量 数据是最麻烦的  总是不合适，有得做出来会适得其反
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jrzw001
2011-12-24 21:58:28
用指数平滑试试
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ginqj
2011-12-24 22:09:32
jrzw001 发表于 2011-12-24 21:58
用指数平滑试试
那如果那个数据二阶平稳，其他的本身是平稳的话怎么办？我看到有人说不是同阶单整不能做回归，有些人又说三个变量以上不同阶也可以做协整
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leihengzhishang
2011-12-25 08:54:54
同阶单整如果存在协整关系。可以做协整回归。多个变量时，因为可能存在多重协整关系，所以某些时候也可以弄。你的是没法弄了，二阶平稳的话，要么你把它剔除，另选变量吧。但如果它是被解释变量的话，建议你用ARMA（p，q）模型吧。
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jrzw001
2011-12-25 15:31:46
ginqj 发表于 2011-12-24 22:09
那如果那个数据二阶平稳，其他的本身是平稳的话怎么办？我看到有人说不是同阶单整不能做回归，有些人又说 ...
不是同阶单整确实不能做回归，实在不行舍弃变量或者改变模型本身形式
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