求助。谢谢帮忙。急需。协整分析做完以后，该怎么办？

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收藏 2010-11-26

就是，我是要分析x和y的关系。都是时间序列。对X和Y进行ＡＤＦ检验，平稳后，进行协整检验。结果如图。是具有协整关系的。然后该怎么办？

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2010-11-26 18:35:15

然后不是做Granger因果检验或者建立GARCH模型了吗？

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2010-11-26 18:41:35

做格兰杰因果关系检验

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2010-11-26 19:46:18

3# hnbyelee
唔。谢谢诶！！
那做格兰杰因果检验，lags to include 选多少？

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2010-11-26 20:05:16

做完协整分析后，若存在协整关系（反映长期关系），可做误差修正模型（反映短期关系）。然后做格兰杰因果关系检验。滞后期的选择，可参考http://www.pinggu.org/bbs/viewth ... p;page=1#pid7672831里我的回复。

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