请问原序列是平稳的2个时间序列，还需要做协整分析吗？

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收藏 2011-11-13

请问：
1、原序列是平稳的2个时间序列，还需要做协整分析吗？
2、ADF单位根检验、协整检验、格兰杰因果检验、误差修正模型之间的先后顺序是怎样的？
3、我的2列时间序列都是0阶平稳序列，那么我在格兰杰检验之前需要做协整分析吗？做完格兰杰检验后需要做误差修正模型吗？

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lxfkxkr

2011-11-13 18:50:09

请问：
1、原序列是平稳的2个时间序列，还需要做协整分析吗？
2、ADF单位根检验、协整检验、格兰杰因果检验、误差修正模型之间的先后顺序是怎样的？
3、我的2列时间序列都是0阶平稳序列，那么我在格兰杰检验之前需要做协整分析吗？做完格兰杰检验后需要做误差修正模型吗？

1 不需要
2 就是你写的顺序没有错
3 不需要，一般不需要

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lanyanzy

2011-11-13 18:59:57

taoge31 发表于 2011-11-13 18:40
好好看书去吧，这么做出来的东西是经不起考究的。

晕死，我就虚心地跟大家请教下而已，这位朋友若是刚好懂这方面的话就帮忙解答下嘛，我要是看懂书了干嘛还要跑到这里来问你们啊，我问的问题应该无可厚非吧

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lanyanzy

2011-11-13 19:00:31

lxfkxkr 发表于 2011-11-13 18:50
请问：
1、原序列是平稳的2个时间序列，还需要做协整分析吗？
2、ADF单位根检验、协整检验、格兰杰因果检 ...

非常感谢！！

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崔伟

2012-4-12 11:52:36

1、原序列是平稳的2个时间序列，还需要做协整分析吗？
回答：不需要，协整是应用于单整序列的。
2、ADF单位根检验、协整检验、格兰杰因果检验、误差修正模型之间的先后顺序是怎样的？
回答：你的数序是对的，但这几步不一定都需要做，要具体看的上一步的检验结果。
3、我的2列时间序列都是0阶平稳序列，那么我在格兰杰检验之前需要做协整分析吗？做完格兰杰检验后需要做误差修正模型吗？
回答：平稳序列，不存在单整，不需要做协整与格兰杰；非平稳，adf通过后，在满足协整条件下在做协整与格兰杰，根据检验结果做模型调整，修正误差只是一种，还可以选择其他模型。
回答完毕，如有不妥敬请见谅！

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ylm_323

2012-12-16 00:15:39

崔伟发表于 2012-4-12 11:52
1、原序列是平稳的2个时间序列，还需要做协整分析吗？
回答：不需要，协整是应用于单整序列的。
2、ADF单 ...

我也有跟楼主一样的问题，做完单位根检验发现2列时间序列都是0阶平稳序列，这种情况我不做协整检验和格兰杰因果检验能继续做模型吗？

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泡了茶的蘑菇

2013-4-28 09:22:28

lanyanzy 发表于 2011-11-13 18:59
晕死，我就虚心地跟大家请教下而已，这位朋友若是刚好懂这方面的话就帮忙解答下嘛，我要是看懂书了干嘛还 ...

说得好，网上就是有那么一些，臭摆架子。我看他也不会懂的，骗积分的吧。

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sjlg5201314

2013-4-28 13:24:09

请问：
1、
2、
3、
   我来认真回答这个朋友的提问吧，我做这面有几年的经历了。首先第一个问题：原序列是平稳的2个时间序列，还需要做协整分析吗？这个问题简单，计量分析的第一步是单位根检验，检验序列的平稳性，它的目的是判断序列是否是同阶单整，如果不同阶就不能建模。当然，序列就算是平稳的2个时间序列也需要做协整检验的，而协整检验的目的是避免伪回归，检验序列之间有没有协整关系，如果不存在，也不能建模，但是要强制性建模的话，只能构造VEC模型。
   第二个问题：ADF单位根检验、协整检验、格兰杰因果检验、误差修正模型之间的先后顺序是怎样的？首先第一步是ADF检验，目的在于检验序列之间是否是同阶单整；第二步是协整检验，协整检验有两种，一种是Johansen检验，一种是基于回归残差的协整检验，前一种适合于多变量的，但是比较复杂，首先要构建VAR模型，在VAR的基础上确定之后阶数，然后才做协整检验；后一种比较简单，适合两个变量的，首先直接回归，然后检验回归残差的平稳性，如果平稳则存在协整关系。第三步是建立误差修正模型，最后是格兰杰因果检验。
   第三个问题：我的2列时间序列都是0阶平稳序列，那么我在格兰杰检验之前需要做协整分析吗？做完格兰杰检验后需要做误差修正模型吗？格兰杰因果检验有个滞后阶数要确定，正如我所回答的第二个问题，它的滞后阶数可以由VAR模型来确定，在前面你做过了协整检验，这里就不需要了。需不需要做误差修正模型就要看你自己研究的问题了，因为误差修正模型是研究短期波动的，如果你研究的是长期关系，你就不需要做了。、
   以上是鄙人的意见，望采纳！