xiaoyang 发表于 2009-7-30 16:22
个人理解：协整是指序列之间长期稳定的均衡关系，但是均衡关系有很多含义，不一定表示出因果关系。Granger检验就是在这种均衡关系的基础上更进一步，检验某个序列是另外序列的Granger原因。

sunyu0719 发表于 2009-7-30 15:47
我已经仔细看了置顶的关于单位根检验，协整检验和格兰杰检验的帖子，但是还是有点不明白，希望高手来解释一下，本人不是学经济的，所以没有什么基础……
我检查的时间序列股票的收盘价格，是不平稳的，但是一阶是平稳的。现在想做格兰杰检验。我知道在做之前还要做协整检验，但是协整检验又不会改变数据本身，那么应该还是不能够做格兰杰检验啊，到底在格兰杰检验之前做协整检验的作用是什么？

补充：我的意思是在不平稳的前提下，即使做了协整检验，应该也不能做格兰杰因果检验啊，因为协整检验并未对数据造成改变，还是不平稳的啊

lemonfirst 发表于 2009-8-9 19:13
个人感觉Granger因果检验只是检验统计数据之间的因果关系，要想得到因果检验的结果条件是很严格的，之前的单位根检验和协整检验只是因果检验的充分条件而已。至于楼主说的，在数据不平稳的情况下个人感觉是可以做因果检验的，但是前提是你要知道这种不平稳的原因是什么。协整检验就是检验变量之间是否具有相同的时间趋势，如果通过协整检验的话说明存在相同的时间趋势。那么这种趋势在因果检验的时候是可以忽略的。如果没有通过协整检验说明单整的阶数可能不同（也可能是其他原因），那么这时候如果对原始数据做因果检验的话得不到正确的因果分析结果（因为这时时间趋势不同，不能相互抵消）。另外，个人不赞成对数据差分，差分丢掉的信息有些人可能认为不重要，但就是这一点点不重要的信息就可能产生完全错误的结果。至于数据的如何去噪有待进一步研究了。