先做平稳性检验，如果平稳的可以直接做格兰杰检验，根据P值来考虑是接受还是拒绝原假设。如果不平稳，则进行差分，看是几阶单整。如果数据可以达到各变量同阶单整的话可以做协整，在具有协整关系基础上可以做格兰杰。