平稳性检验+协整+格兰杰因果检验（有例文、数据）

huaruyue

7031

收藏 2012-03-21

悬赏 200 个论坛币已解决

最近写的论文需要实证分析，本人此前从未学过eviews，但在论坛的帮助下已经完成了ADF检验与JJ协整，至于格兰杰检验本人不能确定滞后系数的由来，论文就此搁浅...
望各位高手提点哦···是高手请联系我qq：1843661098

模型设定为：LNPI=β0+β1LNRM2+β2LNFER+β3LNDLB
1、运用ADF模型进行数据的平稳性检验
2、用Jonhanson模型进行协整检验
3、Granger检验LNPI与LNRM2、LNFER、LNDLB之间的因果关系

江湖救急，望各位高手相助！！！小女子感激不尽...

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豆哩个豆

2012-3-21 23:54:43

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huaruyue

2012-3-22 19:18:53

帖子帖子不要沉呐~~~

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huaruyue

2012-3-23 08:27:34

虚弱的顶起···

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huaruyue

2012-3-24 10:13:45

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hongqz

2012-3-25 15:58:59

想看看能不能帮忙呢，竟然还收流量费，晚点再来看吧，呵呵。

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christie_guo

2012-3-25 18:11:12

绑定

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huaruyue

2012-3-26 18:35:18

有芥末难么...

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huaruyue

2012-3-26 18:49:40

hongqz 发表于 2012-3-25 15:58
想看看能不能帮忙呢，竟然还收流量费，晚点再来看吧，呵呵。

感谢大侠有意帮忙...由于资料比较多所以只能以附件形式附上···

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zzxwjnwyb

2012-3-28 16:12:59

太需要了，结果还要收费。哎，只好等了

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hongqz

2012-3-30 14:15:34

huaruyue 发表于 2012-3-26 18:49
感谢大侠有意帮忙...由于资料比较多所以只能以附件形式附上···

我刚看了一下，发现LNDLB是平稳的（5%的显著性水平下），其它变量都是一阶单整的，而要做协整检验所有变量都必须是同阶单整的，所以，建议你把LNDLB去掉，或者换个变量。你给的那篇论文上也存在问题，他的LNRM2是平稳的，按道理是不能把平稳序列和不平稳序列一起做协整的。关于格兰杰检验最佳滞后期一般季度数据选4，但是格兰杰结果对滞后期相当敏感，你可以多试几个，也有人建议按照VAR的最佳滞后期确定格兰杰的滞后期。