全部版块 我的主页
› 论坛 › 计量经济学与统计论坛 五区 › 计量经济学与统计软件 › EViews专版
做格兰杰因果检验前，不做数据平稳性检验行吗？
yanrantuo
20259 18
2010-04-12
看论坛上的帖子，说平稳性数据是做格兰杰因果检验的前提条件，但是我看了好几篇文章，都是直接做的因果检验，没验证数据平稳性，为什么呢？谢谢大家指教哦！
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

全部回复
宇阳
2010-4-12 22:36:02
我认为不行，因为作时间序列长记忆模型，一般都要对数据进行平稳性检验！
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

fangyujin
2010-4-12 22:36:57
肯定不行！
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

houbaolin053
2010-4-12 22:53:44
做格兰杰因果关系检验一定要求所检验的序列是平稳序列，如果是非平稳就必须进行平稳性和协整检验，只有上述两者符合要求，方才能进行Granger，如若上述两者不符合要求，则做Granger是没有意义的。
一般时间序列的都不具备平稳性，故平稳性测验还是很有必要的。
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

springflora
2010-4-24 22:21:10
4楼的观点是正确的！
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

zhangshengqi84
2010-4-25 18:44:56
不可以。建议LZ看些质量好的文章。。。可以多看看《数量经济技术经济研究》上的文章。
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

点击查看更多内容…
相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章

说点什么

分享

微信QQ空间QQ微博
扫码加好友，拉您进群
各岗位、行业、专业交流群