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JJ协整分析以及格兰杰因果检验
楼主
xinxinbo
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2011-08-06
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已解决
大哥哥,大姐姐们,小弟最近写毕业论文遇到一些问题,希望大家帮助
1、两个变量Y X , 变量Y水平平稳,一阶差分也平稳,变量X水平不平稳,一阶差分平稳,请问可以做格兰杰因果检验和协整分析吗
2、变量Y X只存在一个协整关系(non)的时候通过检验,请问这样的算是存在长期均衡关系吗?
在线等 谢谢各位!
最佳答案
tongyongxia
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1. 协整和因果检验都要求数据室同阶单整的,像你说的这种情况不应该做协整和因果检验。你做之前肯定要做单位根检验,如果是论文的话,这个单位根检验的结果是要写出来的,该检验显示非同阶单整,而你又做了协整和因果检验,懂的人一看,就会说你错了,到时还麻烦!我建议你把数据修改一下再试试,不过还不知道你的单位根检验的形式选正确没有,这个对结果会有影响。 2.协整关系只看有没有,一个协整关系也是协整啊!其实, ...
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沙发
tongyongxia
2011-8-6 20:43:20
1. 协整和因果检验都要求数据室同阶单整的,像你说的这种情况不应该做协整和因果检验。你做之前肯定要做单位根检验,如果是论文的话,这个单位根检验的结果是要写出来的,该检验显示非同阶单整,而你又做了协整和因果检验,懂的人一看,就会说你错了,到时还麻烦!我建议你把数据修改一下再试试,不过还不知道你的单位根检验的形式选正确没有,这个对结果会有影响。
2.协整关系只看有没有,一个协整关系也是协整啊!其实,一个协整关系时还好些。比如,假设你有3个协整关系,你最终选哪一个协整方程呢?你凭什么选这个?
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藤椅
dszll
2011-8-7 10:20:19
1、做y的水平与x的一阶差分是可以的,如果有经济意义。
2、算,写出均衡关系,再写出误差修正模型
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