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求教:时间序列的协整分析
楼主
zh2007
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2009-09-07
各位大侠:如题,请教各位能人:我用Joahanson检验检验了变量之间存在协整关系,并且事先也用格兰杰因果检验了,存在因果关系,可是为什么协整方程的系数符号总是不合理论分析的结果,或者系数对了的时候进而检验协整方程的稳定性时,总是被告之单位圆外存在一个单位根——不稳定。请问,应该怎样消除它的不稳定性呢?麻烦大家赐教!
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沙发
爱萌
2009-9-7 13:36:49
先做协整后做因果关系
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藤椅
zh2007
2009-9-7 21:45:27
可是先做协整的话得出的协整方程不合经济意义呀,那怎么办?
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