时间序列协整分析步骤

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收藏 2016-02-18

本人没学过统计的知识。论文要用到时间序列的协整分析，求大神告知这个模型的步骤有哪些？不胜感激！
（ps：是不是1.进行ADF检验，要求同阶平稳 2.ols线性回归建立方程（变量是用原阶还是一阶差分后的？）3.对方程残差进行检验4.误差修正？）

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胖胖小龟宝

2016-2-18 16:01:35

这要看你是多变量还是两变量了
第一步是ADF检验要求不平稳但同阶单整（平稳的就不用做协整可直接建模）
然后在同阶单整的情况下如果是两变量的建立回归模型查看残差是否平稳
如果是多变量的则通过JJ协整检验即可输出的结果里会有none at most1 等字样看后方的P值与0.05比较即可
做协整使用的数据全都是原始数据不用差分数据的

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berkeleycn

2016-2-21 12:39:22

胖胖小龟宝发表于 2016-2-18 16:01
这要看你是多变量还是两变量了
第一步是ADF检验要求不平稳但同阶单整（平稳的就不用做协整可直接建模）
...

好的，多谢！

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