计量中时间序列的一个问题 - 经管之家

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计量中时间序列的一个问题

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收藏 2010-03-15

请问一下：ADF检验中，如何用AIC准则确定滞后项阶数。请大家指教非常感谢！

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chenxiaoliang22

2010-3-16 00:33:48

假设滞后期p=1，计算回归结果对应的AIC/BIC；
假设滞后期p=2，计算回归结果对应的AIC/BIC；

……
寻找使得IC最小的p即可

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2010-3-16 10:22:18

找些参考书自己琢磨琢磨比较好。。

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