全部版块 我的主页
论坛 提问 悬赏 求职 新闻 读书 功能一区 经管百科 爱问频道
2583 14
2012-03-22
差分完试了ARMA果断悲剧啊,R方才0.04
这是一阶差分前折线图: 差分前折线图.jpg
这是一阶差分前自相关分析: 差分前自相关分析.jpg
这是一阶差分后折线图: 差分后折线图.jpg
这是一阶差分后自相关分析: 差分后自相关分析.jpg
差分后已通过ADF检验证明是平稳的了
请问这种情况适合什么样的模型?
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

全部回复
2012-3-22 15:04:33
你对差分之后的序列做一下白噪声检验,看能不能通过
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2012-3-22 15:21:34
矛盾的慧根 发表于 2012-3-22 15:04
你对差分之后的序列做一下白噪声检验,看能不能通过
请问在EViews中作白噪声检验的话怎么操作呢?
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2012-3-22 15:36:19
IhaoChng 发表于 2012-3-22 15:21
请问在EViews中作白噪声检验的话怎么操作呢?
忘了,你自己查一下

你对原来的序列做单位根检验了吗?
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2012-3-22 15:50:53
矛盾的慧根 发表于 2012-3-22 15:36
忘了,你自己查一下

你对原来的序列做单位根检验了吗?
嗯,做过,如下:
Exogenous: Constant                               
Lag Length: 3 (Automatic based on AIC, MAXLAG=19)                               
                               
                        t-Statistic          Prob.*
                               
Augmented Dickey-Fuller test statistic                        -2.322571         0.1651
Test critical values:        1% level                -3.439411       
        5% level                -2.865429       
        10% level                -2.568897       
                               
*MacKinnon (1996) one-sided p-values.                               
                               
                               
Augmented Dickey-Fuller Test Equation                               
Dependent Variable: D(PRICE)                               
Method: Least Squares                               
Date: 03/22/12   Time: 15:49                               
Sample (adjusted): 1/09/2009 11/30/2011                               
Included observations: 704 after adjustments                               
                               
Variable        Coefficient        Std. Error        t-Statistic        Prob.  
                               
PRICE(-1)        -0.008591        0.003699        -2.322571        0.0205
D(PRICE(-1))        -0.014597        0.037434        -0.389953        0.6967
D(PRICE(-2))        -0.076442        0.037313        -2.048691        0.0409
D(PRICE(-3))        0.064206        0.037368        1.718209        0.0862
C        138.9772        57.64035        2.411109        0.0162
                               
R-squared        0.018424            Mean dependent var                5.617898
Adjusted R-squared        0.012807            S.D. dependent var                151.4628
S.E. of regression        150.4898            Akaike info criterion                12.87274
Sum squared resid        15830370            Schwarz criterion                12.90511
Log likelihood        -4526.206            Hannan-Quinn criter.                12.88525
F-statistic        3.280055            Durbin-Watson stat                1.979551
Prob(F-statistic)        0.011192                       
                               
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2012-3-22 17:01:13
对eviews不熟,我是用SAS做过,不过我觉得你差分后的序列貌似很接近白噪声了
你可以把原始数据发上来,我可以帮你做做看
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

点击查看更多内容…
相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章

说点什么

分享

扫码加好友,拉您进群
各岗位、行业、专业交流群