矛盾的慧根 发表于 2012-3-22 15:36 
忘了,你自己查一下
你对原来的序列做单位根检验了吗?
嗯,做过,如下:
Exogenous: Constant                                
Lag Length: 3 (Automatic based on AIC, MAXLAG=19)                                
                                
                        t-Statistic          Prob.*
                                
Augmented Dickey-Fuller test statistic                        -2.322571         0.1651
Test critical values:        1% level                -3.439411        
        5% level                -2.865429        
        10% level                -2.568897        
                                
*MacKinnon (1996) one-sided p-values.                                
                                
                                
Augmented Dickey-Fuller Test Equation                                
Dependent Variable: D(PRICE)                                
Method: Least Squares                                
Date: 03/22/12   Time: 15:49                                
Sample (adjusted): 1/09/2009 11/30/2011                                
Included observations: 704 after adjustments                                
                                
Variable        Coefficient        Std. Error        t-Statistic        Prob.  
                                
PRICE(-1)        -0.008591        0.003699        -2.322571        0.0205
D(PRICE(-1))        -0.014597        0.037434        -0.389953        0.6967
D(PRICE(-2))        -0.076442        0.037313        -2.048691        0.0409
D(PRICE(-3))        0.064206        0.037368        1.718209        0.0862
C        138.9772        57.64035        2.411109        0.0162
                                
R-squared        0.018424            Mean dependent var                5.617898
Adjusted R-squared        0.012807            S.D. dependent var                151.4628
S.E. of regression        150.4898            Akaike info criterion                12.87274
Sum squared resid        15830370            Schwarz criterion                12.90511
Log likelihood        -4526.206            Hannan-Quinn criter.                12.88525
F-statistic        3.280055            Durbin-Watson stat                1.979551
Prob(F-statistic)        0.011192