有关利率期限结构的文献大整理。前段时间就一直想弄的，结果没有时间。现在终于有点小忙完了，所以附上了利率期限结构的文献。个人感觉论坛上对于利率期限结构的文章相当少。要学固定收益证券或者单是债券不可不了解利率期限结构，包括静态与动态模型。
静态最典型的代表是NS与NSS了，其他还有样条函数、基样条函数、靴襻法等。
动态的有均衡模型与无套利模型，（动态的分类在学术界并没有统一的分类方式，依各个学者的爱好而定。
从均衡模型到无套利模型，从单因子模型到多因子模型，体现的是学者们对问题的更加深入，更加贴合现实的。

一

1、均衡模型：参数的非时变

    Merton模型

    Vasicek模型

2、无套利模型：无套利条件下得到的时变参数

    CIR模型

   Ho-Lee模型

二、从单因子到多因子

Hull-White模型等

Hull-White双因子模型

Longstaff-Schwartz模型

三、仿射模型分析框架与HJM模型分析框架

1、仿射模型：把收益率曲线表示成状态变量的线性函数，能获得债券和期权价格的解析解

2、HJM模型：无套利模型的基本框架：从瞬时远期利率的随机过程出发，推导出利率期限结构

所必须满足的无套利条件

merton模型（1973）

Merton 1973.pdf
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Vasicek模型（1977）论坛上已经有，提示上传不了，可是找不着。

Hull_white单因子模型（1994）论坛上已经有，提示上传不了，可是找不着。

Hull_white双因子模型（1994）论坛上已经有，提示上传不了，可是找不着。

CIR模型（1985）

Cox, Ingersoll and Ross 1985.pdf
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Longstaff and Schwartz 模型(1992)

Longstaff and Schwartz 1992.pdf
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HJM模型

https://bbs.pinggu.org/thread-1293231-1-1.html

BDT模型

BDT.pdf
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BK模型

BK.pdf
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LIBOR market model（以下这三篇在HJM的框架下提出了一套对市场利率建模的方法

BGM模型（1997）

Brace_Gatarek_Musiela_1997.pdf
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Miltersen, Sandman and Sondermann(1997)

MSS(1997).pdf
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Jamshidian(1997)（这个是一本书）

libor and swap market model and measures.pdf
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