各位同学，大家好。
我的毕业论文是设计出了一款  债券票息和大豆价格变动相关的债券。

在票息确定后，我就该用折现率对债券的票息进行折现了，但是问题出现了，这个折现率的取得是否需要使用动态的期限结构模型吗？还是使用静态的期限结构模型就可以？ 这二者的区别我一直分不清楚，说实在的教材上写的也不清楚，最起码让我费解的不行。

请个明白人给我好好的讲讲。发自心底的感谢！