本贴主要参考Kladıvko, K. (2007). Maximum likelihood estimation of the Cox-Ingersoll-Ross process: the Matlab implementation. Technical Computing Prague.

CIR 利率期限结构模型

  

\[d{{r}_{t}}=\alpha (\mu -{{r}_{t}})dt+\sqrt{{{r}_{t}}}\sigma d{{W}_{t}}\]

论文及数据集Pribor3M见附件：