面板数据单位根检验 - 经管之家

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面板数据单位根检验

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收藏 2011-12-28

小弟对面板数据序列进行单位根检验后，发现两序列同是一阶平稳的，是不是应该对序列取一阶差分，然后直接回归啊？是的话，面板数据的一阶差分应该怎么求啊？我在输入 lnLit=lnL?-lnL?(-1) (注lnL?代表31个省市10年的就业人数取对数）后只出来几个省份的，请问问题出在那啊？求知道的童鞋解答。

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2011-12-29 12:45:12

同阶单整还做什么差分啊

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2011-12-29 22:38:06

是同阶单整就可以直接回归了吧...

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2011-12-30 11:05:38

lxfkxkr 发表于 2011-12-29 12:45
同阶单整还做什么差分啊

不是啊，是在单位根检验中选择一阶差分后，两个序列都是平稳的。回归的时候肯定要求一阶差分啊，是不是哪有问题啊？

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2012-1-1 15:28:54

同阶就有可能协整，就不用差分了，如果你一定要，试试如：D（gdp？）

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2012-1-1 17:16:00

同阶协整的话就不用差分，直接回归即可

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