面板数据单位根检验的几个问题 - 经管之家

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面板数据单位根检验的几个问题

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收藏 2016-01-21

1、我的回归需要分组进行，那么单位根检验是在分组前做还是分组后做？
2、我先试着在分组前做了单位根检验——LLC和IPS（找到帖子里说为了简便，可以只做这两种），LLC所有变量都通过了检验，即不存在单位根；但是IPS检验有一部分变量通过了，另一部分变量一阶差分后才通过检验。这种情况下需要对原始数据进行处理吗？
最近在写论文，希望能有人可以回答一下~现在这里谢过了

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胖胖小龟宝

2016-1-21 14:23:53

我觉得分组前做单位根检验即可
不过一般来说IPS要略微优于LLC
http://wenku.baidu.com/link?url= ... _LVfwAjiv8YDlY1YR3i
这篇文章可以看看

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2016-1-22 09:22:49

胖胖小龟宝发表于 2016-1-21 14:23
我觉得分组前做单位根检验即可
不过一般来说IPS要略微优于LLC
http://wenku.baidu.com/link?url=4FU2kFrz ...

万分感谢！可是我如果想要通过IPS的话，就需要把数据做成一阶差分，那样子回归结果就不好了~我只是做普通的固定效应模型的回归，是不是可以不用做单位根检验呢

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2016-8-23 18:17:39

胖胖小龟宝发表于 2016-1-21 14:23
我觉得分组前做单位根检验即可
不过一般来说IPS要略微优于LLC
http://wenku.baidu.com/link?url=4FU2kFrz ...

大神，您好。请教面板数据大N小T 在检验单位根时要选择哪几种方法。观测值部分缺失，所以tsset看起来平衡实际不平衡，要怎么处理？还望您不吝赐教

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小叶子喵喵

2018-2-6 18:11:42

区域小妞发表于 2016-8-23 18:17
大神，您好。请教面板数据大N小T 在检验单位根时要选择哪几种方法。观测值部分缺失，所以tsset看起来平衡 ...

请问你这个问题解决了吗？你当时单位根检验选择哪个方法了？谢谢回答！！

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2018-2-28 10:38:34

小叶子喵喵发表于 2018-2-6 18:11
请问你这个问题解决了吗？你当时单位根检验选择哪个方法了？谢谢回答！！

请问您这个问题解决了吗大N小T的面板数据应该怎么检验单位根呢

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