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面板数据单位根检验 IPS与LLC结果不一致
楼主
whyers
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2013-12-16
1.面板数据时间长度为8年,截面是30个省份,共11个变量。一阶差分后LLC P值均为0通过单位根检验,但是有4个变量不能通过IPS的一阶差分单位根检验。请问,这是说明这4个变量的数据不平稳吗?
2.如果说明数据不平稳的话,那怎样处理数据可以变得平稳呢。我有些数据是直接从统计年鉴上面得来的,比如人均GDP,经过了对数处理,可是不能通过IPS一阶差分单位根检验。那要怎么办呢。这个就说明不能写下去了吗?
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沙发
whyers
2013-12-16 23:44:12
我已经无力再二阶差分了,比如,人均GDP这个变量,在水平时P=0.0036,但是到IPS一阶差分时就大到肯定不显著了。这是怎么回事啊。
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藤椅
SpencerMeng
2013-12-27 22:02:50
一阶差分不平稳的这四个变量 二阶差分是不是就平整了?若平整的话就用这四个变量的一阶差分值代替相应原变量和另外7个变量的水平值 进行下面的协整检验和估计 谢谢
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