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29531 10
2012-01-03
确定性等值= 不确定的收入。  不是很明白。希望能有个例子,帮助理解。
谢谢!
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2012-1-3 10:34:34
中微和高微上的CE,就是用确定性的东东来测度不确定的东东,
就像数分上的有限覆盖定理一样,这些东东不要想得太复杂了,
其实超简单。
hope to help you
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2012-1-3 10:58:36
zhangtao 发表于 2012-1-3 10:34
中微和高微上的CE,就是用确定性的东东来测度不确定的东东,
就像数分上的有限覆盖定理一样,这些东东不要 ...
那么,确定性等值为负数,表示的是经理人风险厌恶。怎么理解呢?
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2012-1-3 11:02:53
这是个好问题。。。。。。。。我也想知道
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2012-1-3 20:33:03
Rio2011 发表于 2012-1-3 10:58
那么,确定性等值为负数,表示的是经理人风险厌恶。怎么理解呢?
严格讲是全域风险厌恶者的确定性等值小于结果的期望值
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2012-1-27 22:07:08
确定性等值CE:
U(w0+CE)=pU(w0+w1)+qU(w0+w2)
上面U是诺依曼摩根斯坦效用函数,w0为初始财富;w1,w2为两种情况下的风险财富,而p、q为它们对应的概率。
CE通过这个式子定义。顺便吐槽一句,平新乔老师的十八讲好像是用图形来定义这个概念的,我当时也看的糊里糊涂,远不如这种式子来的清晰。
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