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论坛 计量经济学与统计论坛 五区 计量经济学与统计软件 Stata专版
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2012-01-03
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    请教大侠们,stata中使用工具变量解决内生性问题的命令。
    1、在stata中使用工具变量的方法解决内生性问题,使用ivregress命令时,是否要求产生内生性的变量一定是连续的?如果产生内生性的变量是二元虚拟变量,应该使用什么命令?
    2、probit模型中,如果内生性变量是二元虚拟变量,应该使用什么命令?
    希望大家赐教啊!

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h3327156 查看完整内容

提供一下我小小的见解。 1. 您的第一个问题,可以参见Microeconometrics Using Stata的6.3.5小节 IV estimation with a binary endogenous regressor treatreg应当是您参考的指令。ivregress确实没有要求内生性的变量一定是连续的,但其与treatreg有何不同?Microeconometrics Using Stata的6.3.5小节的倒数第二段说明给了答案。【有benefit亦有cost,优劣难判,还是依您的资料与实证结果来决定吧!】 值得关注的是,treat ...
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2012-1-3 14:58:26
提供一下我小小的见解。

1. 您的第一个问题,可以参见Microeconometrics Using Stata的6.3.5小节
IV estimation with a binary endogenous regressor
treatreg应当是您参考的指令。ivregress确实没有要求内生性的变量一定是连续的,但其与treatreg有何不同?Microeconometrics Using Stata的6.3.5小节的倒数第二段说明给了答案。【有benefit亦有cost,优劣难判,还是依您的资料与实证结果来决定吧!】

值得关注的是,treatreg在2011年12月的Stata Journal被进一步提到,
介绍了itreatreg指令,主要是拓展如果出现带内生二元虚拟变量的交叉项interaction term怎么办?
【如果您的模型变复杂,这个新指令有助于您的研究,另外边际效果的计算会变简单】

2.第二个问题应当参考的指令是biprobit。
或许mvprobit也是可以考虑的指令,三条及三条以上常用的应当也可以使用在两条的biprobit。
一个研究者被常问的问题,模型中究竟被怀疑内生的二元虚拟变量要不要被放入?
一个可能的回答是,不放入,也可以去判定是否为内生。
但如果,考虑的是边际效果的计算,【譬如肥胖与就业,您想算出肥胖对就业的冲击有多大】
那么放入是必要的。

希望这样的回答,有助于您对问题的思考与探索。
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2012-1-7 16:19:01
help里面都有具体的例子 请仔细看一下 祝好
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2012-1-13 09:08:41
1. 内生变量无所谓是不是连续的或者binary的,iv的估计都是consistent
2. 可以用biprobit
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2012-2-7 10:52:54
g高手啊,学习中
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2020-6-6 19:03:34
h3327156 发表于 2012-1-3 14:58
提供一下我小小的见解。

1. 您的第一个问题,可以参见Microeconometrics Using Stata的6.3.5小节
老师您好,我help了biprobit的命令,还是不太懂如何解决解释变量为离散内生变量的问题呢,能不能进一步再请教下老师,怎么将工具变量放进去呢,是放到第二个被解释变量的地方吗?
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