求助采用面板工具变量法解决内生性问题相关的stata困难 - 经管之家

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求助采用面板工具变量法解决内生性问题相关的stata困难

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收藏 2016-09-07

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采用的是面板数据，N=6,T=700,但是在讨论内生性问题时，采用面板工具变量法进行固定效应模型离差变换和工具变量法，使用xtivreg命令，输出来之后，然后采用estat overid 和estat firststage检验有效性和相关性时，总是输出invalid subcommand overid 和invalid subcommand firstage,这时为什么呢？还有就是，面板工具变量法和2SLS、GMM有什么区别吗？我使用2sls方法再加入5个地区的虚拟变量，得出来的结果和面板工具法得出来的结果差别好大，而且用2sls和GMM都能做检验。
由于初学，问题比较浅显，望大家帮助，谢谢！

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j610f2012 查看完整内容

2SLS->GMM（广义矩估计）->系统GMM 应该是应用范围越来越宽命令好像是xtivreg->xtabond->xtabond2

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2016-9-7 17:32:34

2SLS->GMM（广义矩估计）->系统GMM
应该是应用范围越来越宽
命令好像是xtivreg->xtabond->xtabond2

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2016-9-7 18:01:23

系统GMM把

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龙族D王小狼

2016-9-8 00:42:54

n好小，t好大。dynamic panel gmm 吧。不然就只能SUR类型的回归了。

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2016-9-8 16:31:30

2SLS->GMM（广义矩估计）->系统GMM
应该是应用范围越来越宽
命令好像是xtivreg->xtabond->xtabond2

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2016-9-9 19:19:22

77665 发表于 2016-9-8 16:31
2SLS->GMM（广义矩估计）->系统GMM
应该是应用范围越来越宽
命令好像是xtivreg->xtabond->xtabond2

那面板工具变量法呢？还是不是很懂，而且我采用xtiverg做有效性和相关性检验做不出来，这是为什么呀

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