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求高人解答 感激不尽啊
求高人指路
1096 5
2012-01-06
经常有文献中说使用ARMA(p,q)—GJR（1,1）模型对原始收益率过滤 ，求解这到底是什么意思啊 ？非常感谢啊
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历史研究
2012-1-6 19:06:42
吃力,不懂
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fadefadedege
2012-1-6 19:11:36
帮顶
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leihengzhishang
2012-1-7 13:39:02
应该是没有什么特别的意思.....
大概指的是用ARMA(p,q)—GJR（1,1）模型对收益率进行建模,并将残差进行标准化,使之符合某种要求.
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求高人指路
2012-1-8 15:43:35
过滤的具体意思是什么啊？过滤之后是不是有两行数据，然后进行概率积分变化可以得到COPULA的参数值啊 ？求楼上解答啊
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求高人指路
2012-1-8 15:46:16
残差进行标准化，使之符合某种要求，能不能说的具体点，非常感谢
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