估计sys-GMM 和difference-GMM时的问题

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收藏 2012-01-08

大家好，我想请教一个问题：在估计sys-GMM 和difference-GMM时，模型存在一阶自相关和二阶自相关，但不存在三阶自相关，应该怎么处理？
我是这样做的，在回归模型的右边加上因变量的二阶滞后项，这时，只有一阶自相关，没有二阶自相关了，但二阶滞后项的系数不显著了，一阶滞后项的系数仍然显著，不知道这样做合不合理，请大家指教，谢谢

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goodluck20008

2012-1-9 13:41:56

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区域经济爱好者

2012-5-18 09:57:32

我觉得不能简单的这么看，滞后项前面的系数是短期的，你还需要看长期的系数大小。
具体可参考“sectoral agglomeration economies in a panel of european regions” regional science and urban economics ,2008,vol.38.中的3.1 3.2 和5.1

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Mr._W

2012-6-15 17:10:12

可以

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