已知市场期望收益率为c，资产甲和乙的预期收益率为a和b，而风险值（或标准差）为A和B。假设甲和乙的风险相互独立，而且a和b均大于c。请在甲和乙之间找一个资产组合，甲和乙分别占的份额为r和1-r，使其收益波动率（或sharp ratio）最大。

请高人予以指点，最好把过程也给写出来。
我找了几本投资学的书也没做出来，真是郁闷。