求解答：var模型做出来残差自相关可以做脉冲响应和JJ检验吗？

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收藏 2012-01-12

var模型做出来残差自相关可以做脉冲响应和JJ检验吗？模型已经检验是稳定的
希望高手解答！谢谢！

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2012-1-12 11:56:25

在线等！！

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2015-9-17 15:13:25

个人觉得JJ只要序列同阶单整应该可以做，脉冲一般var稳定即可

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2015-9-19 20:11:44

胖胖小龟宝发表于 2015-9-17 15:13
个人觉得JJ只要序列同阶单整应该可以做，脉冲一般var稳定即可

请问版主研究多变量相关关系是用时变参数VAR好还是用DCCGARCH好呢？通常情况下

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2016-5-8 12:35:25

VAR中对于自相关和异方差问题，并不是很在意。

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