各位对loss model和FRM的一些方法有什么高见？
loss model那本书里有frequency, severity, aggregate等等模型，VaR方法好像不提那么多模型。
有没有高见，一下子洞穿区别呢？
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为啥没人理我？是不是问题太傻了？
各位老大，比如说：金融类风险管理，market risk,credit risk有没有frequency model应用？这和风险政策上的原因有没有关系等等。
希望给点提点。
loss model那本书里有frequency, severity, aggregate等等模型
以上的都是信用风险模型吧。VAR用于市场风险
兄台，你有这本书吗？可不可以捐献一下？
VaR作为市场风险模型在学术研究方面更看重,但实际操作并没有那么神奇
看看巴塞尔协议,对VaR论述很少,核心部分是credit risk,只是在市场风险管理的补充规定里对VaR有论述
风险管理的涉及面很广,VaR只是市场风险管理模型中较常用的
聚合型风险，单一型风险的区别。
偶自己最近摸索了一下，得出了这样的心得。
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