股价崩盘风险模型构建计算

heyyou1

7353

收藏 2017-11-18

在写论文，股价崩盘风险的两个指标是收益波动上下比率和负收益偏态系数。可是第一步求残差就很困难…周收益率数据该怎么处理一年这么多周要分别列出来吗…求助=_=

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forever610ly

2017-11-18 10:08:22

楼主用的什么数据处理软件？

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heyyou1

2017-11-18 10:38:28

forever610ly 发表于 2017-11-18 10:08
楼主用的什么数据处理软件？

spss。因为state驾驭不了…我现在能想到的就是最小二乘法求出贝塔值…可是这个模型需要的是残差项…就卡住了

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jgchen1966

2017-11-19 13:20:18

heyyou1 发表于 2017-11-18 10:38
spss。因为state驾驭不了…我现在能想到的就是最小二乘法求出贝塔值…可是这个模型需要的是残差项…就卡住 ...

用R 中的tidyverse 包，相当简单。。

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heyyou1

2017-11-19 13:23:40

jgchen1966 发表于 2017-11-19 13:20
用R 中的tidyverse 包，相当简单。。

啊大神！不会脚本可以详细说说吗

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forever610ly

2017-11-20 16:23:06

heyyou1 发表于 2017-11-19 13:23
啊大神！不会脚本可以详细说说吗

我只用过STATA做股价崩盘的研究，没用过spss~

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heyyou1

2017-11-20 16:25:30

forever610ly 发表于 2017-11-20 16:23
我只用过STATA做股价崩盘的研究，没用过spss~

可以具体教我一下吗那个特有周收益率不会算要循环什么的我stata完全不懂诶

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DD1181841318

2018-1-16 16:25:15

forever610ly 发表于 2017-11-20 16:23
我只用过STATA做股价崩盘的研究，没用过spss~

亲，可以加微信吗？804415892@qq.com也在做股价崩盘的论文，想请教下

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18278332903

2018-5-13 14:44:42

forever610ly 发表于 2017-11-20 16:23
我只用过STATA做股价崩盘的研究，没用过spss~

你好，请问用stata做股价崩盘风险的第一个残差是怎么回归得到的呢

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forever610ly

2018-5-25 16:24:11

18278332903 发表于 2018-5-13 14:44
你好，请问用stata做股价崩盘风险的第一个残差是怎么回归得到的呢

reg Wretwd L2.Cwretwdos L.Cwretwdos Cwretwdos F.Cwretwdos F2.Cwretwdos
predict e,r
egen mis = rowmiss(_all)
drop if mis
drop mis
hist e
gen w=log(1+e)

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尖叫暴毙流

2018-5-28 22:26:12

请问楼主的问题解决了吗？如何用stata对周收益率进行处理，可以教教我吗

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文颖123

2018-6-14 10:53:25

forever610ly 发表于 2017-11-20 16:23
我只用过STATA做股价崩盘的研究，没用过spss~

请教一下，在以股价崩盘风险做回归时，公司数据都是年份数据，但控制变量里月平均超额换手率是月份的，请问这个回归时要怎么处理呢？取最后一个月回归吗还是用月的数据加总除以12呢？周特有收益率的标准差该怎么算呢？怎么算出年份数据呢？平均周特有收益率是所有周特有收益率加权平均就可以了吗？麻烦解答一下了，非常感谢！

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forever610ly

2018-6-15 11:38:51

文颖123 发表于 2018-6-14 10:53
请教一下，在以股价崩盘风险做回归时，公司数据都是年份数据，但控制变量里月平均超额换手率是月份的，请 ...

你好！请你再看一下相关文献对股价崩盘是怎么定义的。你这里的周收益率也好、月度收益率也好，都是为计算崩盘指标服务的，然后再用崩盘指标与年度自变量及因变量进行回归，求解相关关系。

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文颖123

2018-6-15 13:38:25

forever610ly 发表于 2018-6-15 11:38
你好！请你再看一下相关文献对股价崩盘是怎么定义的。你这里的周收益率也好、月度收益率也好，都是为计算 ...

好的，非常感谢，我需要再好好看看论文~

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文颖123

2018-6-15 14:14:42

forever610ly 发表于 2018-6-15 11:38
你好！请你再看一下相关文献对股价崩盘是怎么定义的。你这里的周收益率也好、月度收益率也好，都是为计算 ...

你好，我的原始数据是这样的，我想生成市场加权平均收益率 wretwdos的滞后1、2期和超前1、2期，请问命令是怎样的呢？因为数据是按周下载的，不知道该进行怎样的处理再生成滞后期数据。stata小白，麻烦指点一下，万分感谢！

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forever610ly

2018-6-15 17:57:24

文颖123 发表于 2018-6-15 14:14
你好，我的原始数据是这样的，我想生成市场加权平均收益率 wretwdos的滞后1、2期和超前1、2期，请问命令是 ...

建议你可以在论坛上或者百度上先查找一遍，都有答案的。如果确实解决不了再来探讨，谢谢。

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文颖123

2018-6-23 10:21:55

forever610ly 发表于 2018-6-15 17:57
建议你可以在论坛上或者百度上先查找一遍，都有答案的。如果确实解决不了再来探讨，谢谢。

好的，麻烦了

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是佩奇吖吖

2020-10-25 16:29:34

forever610ly 发表于 2018-5-25 16:24
reg Wretwd L2.Cwretwdos L.Cwretwdos Cwretwdos F.Cwretwdos F2.Cwretwdos
predict e,r
egen mis = ro ...

亲，可以加微信吗？微信：Damell111399。我也在找股价崩盘风险的数据，论文介绍的方法看不懂，想请教你一下，可以吗

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是佩奇吖吖

2020-10-25 16:30:19

亲，你现在知道怎么计算了吗

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wyb9785

2021-3-2 17:06:38

18278332903 发表于 2018-5-13 14:44
你好，请问用stata做股价崩盘风险的第一个残差是怎么回归得到的呢

你好，在写股价崩盘的论文，可以加你咨询一下吗？stata 实在有些学不会

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