问两个关于ARCH的问题 - 经管之家

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问两个关于ARCH的问题

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收藏 2012-01-16

1.为什么在对样本进行ARCH建模之前需要检验其平稳性？如果样本不平稳该怎么处理？
2.我在SPLUS中用FIGARCH模型对样本进行长记忆性分析，
建模用到了这个函数：rt.mod1=fgarch(rt~1,~figarch(1,1))，请问如何把预测值输出出来，来观察拟合的效果？

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2012-1-16 16:05:20

时间序列数据非平稳时，往往导致伪回归，不平稳性可以利用差分，一般一次差分就可以，可以用单位根检验是否平稳，如果一次不行可以试试多次差分，换成对数形式也是个好办法。第二个问题我无法回答，没用过那个，请别的高手帮忙吧

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2012-1-20 17:12:34

只有平稳时间序列才能用ARCH进行建模。。。。

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