问两个关于ARCH的问题 - 经管之家

› 论坛 › 数据科学与人工智能 › 数据分析与数据科学 › R语言论坛

问两个关于ARCH的问题

1501

2

收藏 2012-01-16

1.为什么在对样本进行ARCH建模之前需要检验其平稳性？如果样本不平稳该怎么处理？
2.我在SPLUS中用FIGARCH模型对样本进行长记忆性分析，
建模用到了这个函数：rt.mod1=fgarch(rt~1,~figarch(1,1))，请问如何把预测值输出出来，来观察拟合的效果？

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

全部回复

2012-1-16 16:05:20

时间序列数据非平稳时，往往导致伪回归，不平稳性可以利用差分，一般一次差分就可以，可以用单位根检验是否平稳，如果一次不行可以试试多次差分，换成对数形式也是个好办法。第二个问题我无法回答，没用过那个，请别的高手帮忙吧

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

2012-1-20 17:12:34

只有平稳时间序列才能用ARCH进行建模。。。。

二维码

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

相关推荐

栏目导航

热门文章

推荐文章

扫码加好友，拉您进群

各岗位、行业、专业交流群