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用ARCH进行预测的问题
楼主
死亡天使24
2278
2
收藏
2014-05-05
1、如果是ARCH(1),不做GARCH,是不是在Equation Estimation中,设置ARCH:1,GARCH:0?
2、做ARCH(1)时,有没有必要加常数项。我看有的论文加了,有的论文没有加。
3、如果用ARCH(1)分析出的结果,对未来几期进行预测,应该选择动态预测还是静态预测?动态预测,跟实际值差点很多,并且有常数项的预测值和没有常数项的预测值差距也比较大?
如果用静态预测,如果不预测未来,只拟合现有数据,准确率较高。如果预测未来,会出现下图所示的情况。该如何处理?
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沙发
死亡天使24
2014-5-6 10:29:25
求大神指导
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藤椅
crystal8832
2015-1-9 18:22:21
死亡天使24 发表于 2014-5-6 10:29
求大神指导
您先把样本容量扩充,即将开始定义的样本时间增加之后再试试。
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