请教ARCH中的两个问题 - 经管之家

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请教ARCH中的两个问题

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收藏 2013-05-25

1、ARCH-LM检验的滞后阶数是如何确定的2、GARCH(p.q)中的p和q是如何确定的
希望各位给个意见，小弟是新手，实在是不知道则么办呀，看张晓桐老师的书上说是试的，具体是怎么试的？

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2014-10-31 14:09:27

一般是根据经验确定，garch1 arch1是通用的估计效果比较好的garch模型，一般建立好后就不存在arch效应了

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