Robert F.engle 在1995年编辑了一本，Arch selected readings 不算是

教科书，只是一本论文集，收录了1982 年以后的18篇关于arch 和garch的经典论文，应该是关于这个领域早期研究的总结，希望对楼主有所帮助。

研究ARCH or GARCH 以前至少要知道最大拟然法，和非线性回归，

因为从模型推出拟然函数，是非线性的，要用到sore法，或者BHHH法。

即使不知道这些，精通软件的话，让电脑做也行，但话又说回来，不学

理论，还是不知道结果是什么意思。