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2012-01-18
  我一开始使用Eviews处理面板数据(面板数据有七个横截面,时间范围是1995-2010年,自己建立的一个模型中有使用一个虚拟变量,还有一个表示距离的变量不会随时间的变化而变化,但是个体之间有差异),经过豪斯曼检验,发现应该使用随机效应模型

模型有三种形式:

形式一:变系数模型

形式二:固定影响模型

形式二:不变参数模型

需要使用根据F检验确定上述三种形式之一,

在使用Eviews来做F检验的时候,

形式一、形式二会出现  “Near Singular Matrix” (好像是奇异矩阵的意思)。

只有形式三才有结果。



没有办法得出结果,想用Stata来做,发现固定效应下,表示距离的数据(以对数表示,不随时间发生变化)会被omitted,而随机效应下,都有系数,而且有常数项系数。



请问,Stata可以确定所应该使用的模型吗?是形式一、二、三的哪一种?

如果最后得到的随机效应结果中,常数项系数p-value有0.278,比所设定的10%大,意味着什么呢?

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2012-1-19 10:11:58
1、建立模型和软件没有关系的。eviews做有问题,stata中同样有问题。eviews说奇异矩阵,但是stata中会自动剔除。
所以是你建模的变量有问题。固定效应的变量也是不随时间变化的。所以是多重共线。
2、常数项没有太多意义,可以不用管

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2012-1-21 12:53:03
蓝色 发表于 2012-1-19 10:11
1、建立模型和软件没有关系的。eviews做有问题,stata中同样有问题。eviews说奇异矩阵,但是stata中会自动剔 ...
那请问是不是我所建立的模型里面的变量有问题,需要删减一些变量。
一、删去虚拟变量或是把它改成随时间变化的虚拟变量(例如,1995年为0,1996年为1,1997年为2,1998年为3,数字的大小用来表示影响力的大小)。
二、删去表示距离的变量(变量会随时间的变化而变化,该变量在不同的个体之间有差异)
应该是删去一还是删去二好呢?
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2012-2-8 16:31:30
估计是模型设定的问题吧
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