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stata面板数据最优滞后项的选择
春节宝生
12512 13
2019-01-14
在用面板数据做PVAR模型，使用的是连玉君老师的pvar2程序包，确定最优滞后项时使用的命令为pvar2 y x，lags(4) soc 但是运行结果显示“Warning:  variance matrix is nonsymmetric or highly singular”，依然有结果出来，后来又使用了命令pvarsoc y x,maxlag(3) pvaro(instl(1/4))，也有结果出来，但与前面结果不同，我应该以哪个为准呢？谢谢各位了~
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yc1221
2019-1-14 23:18:50
首先，你需要了解一下最优滞后阶数是怎么计算得到的，然后就明白了
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春节宝生
2019-1-15 07:44:05
yc1221 发表于 2019-1-14 23:18
首先，你需要了解一下最优滞后阶数是怎么计算得到的，然后就明白了
你好，能简单说一下吗？我在论坛里找了好多，都没有一个确定的答案。谢谢啊
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牛牛2011
2019-1-15 14:14:02
面板向量自回归模型，可以参考一下，
image20190115141405.jpg image20190115141406.jpg image20190115141407.jpg
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春节宝生
2019-1-15 14:47:46
牛牛2011 发表于 2019-1-15 14:14
面板向量自回归模型，可以参考一下，
首先，谢谢您的分享，这个学习视频我看过，我就是参考里面用了命令pvarsoc,但是运行出来的结果滞后阶数都是1，我用pvar2程序运行出来的滞后阶数分别是2  3  1  1  ，所以不知道以哪个为准了。
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birdy1901
2019-3-8 09:12:28
我也是同样的问题请问楼主您解决了么 请赐教
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