德宾-沃森(Durbin-Watson)检验。德宾-沃森检验,简称D-W检验,是目前检验自相关性最常用的方法,但它只使用于检验一阶自相关性。
因为自相关系数ρ的值介于-1和1之间,所以 0≤DW≤4
并且DW=O=>ρ=1 即存在正自相关性
DW=4<=>ρ=-1 即存在负自相关性
DW=2<=>ρ=0 即不存在(一阶)自相关性
因此,当DW值显著的接近于O或4时,则存在自相关性,而接近于2时,则不存在(一阶)自相关性。这样只要知道DW统计量的概率分布,在给定的显著水平下,根据临界值的位置就可以对原假设H0进行检验。