目前实物期权定价的三类方法
布莱克-舒尔斯期权定价模型
金融资产价格服从对数正态分布; 在期权有效期内,无风险利率和金融资产收益变量是恒定的; 市场无摩擦,即不存在税收和交易成本; 金融资产在期权有效期内无红利及其它所得；该期权是欧式期权。
布莱克-舒尔斯期权定价模型
布莱克-舒尔斯模型假定期权的基础资产现货价格的变动是一种随机的“布朗运动”(Brownian Motion)，其主要特点是：每一个小区内价格变动服从正态分布，且不同的两个区间内的价格变动互相独立。