全部版块 我的主页
论坛 金融投资论坛 六区 金融实务版
8655 6
2017-07-05
上次分享的是一步二叉树期权定价的原理,这次分享的实际中应用的一个例子,废话不多说,直接上图: 2017-07-05 17-08-38屏幕截图.png
各位通过这个例子有没有发现一些什么?欢迎发帖写下各自见解,下一次分享将会说明这个例子里面的暗含内容。(原创:jiandong4388,顾问:Jealy)


更正一下:上涨和下跌因子上面写的有误,上涨是u=2,下跌的是d=1/2。
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

全部回复
2017-7-5 18:19:24
谢谢,好东西啊
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2017-7-5 21:38:36
谢谢分享
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2017-7-6 15:43:34
beijin2008 发表于 2017-7-5 18:19
谢谢,好东西啊
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2017-7-6 15:43:52
h2h2 发表于 2017-7-5 21:38
谢谢分享
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

2017-7-8 12:36:57
首先,我发现了三处错误,1、S1(d)=dS0=4,计算错误,应为2;2、风险中性概率p计算有误,应为1/2,非5/6;3、V0的计算有误,非2.5,应为1.2.
其次,由于0《d<1+r<u,所以不存在套利机会。
再次,里面隐含有“期望值贴现”,“风险中性概率”,“二叉树”,“无套利定价”,“复制”等概念。
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

点击查看更多内容…
相关推荐
栏目导航
热门文章
推荐文章

说点什么

分享

扫码加好友,拉您进群
各岗位、行业、专业交流群