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论坛 金融投资论坛 六区 金融学(理论版) 金融工程(数量金融)与金融衍生品
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2014-12-25
关于期权定价模型 我们知道有 期权股价模型(构造贷款和股票组合来模拟期权)

二叉树模型
BS模型
以上三个模型都是书本上的模型,实务中用的并不多。据说有个郑林公式的,这个有谁知道啊???求讲解
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2014-12-25 20:22:12
你说的郑林公式是用来给中国可转债定价的(wind上有相应的内容),是厦门大学的郑振龙和林海提出来的
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2014-12-26 09:39:12
cooper56 发表于 2014-12-25 20:22
你说的郑林公式是用来给中国可转债定价的(wind上有相应的内容),是厦门大学的郑振龙和林海提出来的
能详细的说下在wind的哪个位置么???这个公式是对原来的BS做了什么样的修正?
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2014-12-26 10:21:56
liyang21 发表于 2014-12-26 09:39
能详细的说下在wind的哪个位置么???这个公式是对原来的BS做了什么样的修正?
QQ截图20141226101837.png
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2014-12-26 11:09:57
liyang21 发表于 2014-12-26 09:39
能详细的说下在wind的哪个位置么???这个公式是对原来的BS做了什么样的修正?
Wind的可转债分析CBA下,有可转债定价的一栏,有定价算法说明的pdf可以下载
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2015-5-15 10:45:42
直接看paper,不难
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