这是我平时收集的一些关于期权定价的文章，比较初等，初学者或许能用到~~~

1、Black_Scholes模型期权定价方法及其应用

2、布莱克_斯科尔斯期权定价公式的推导及推广

3、二叉树期权定价方法的一种新推广

4、二元树形结构法定价期权的技巧

5、放松Black_Scholes期权定价模型假设后的扩展性研究

6、关于无套利市场的二叉树期权定价模型性质的讨论

7、基于B1ack_Scholes模型对可转换债券的理论定价

8、基于B_S模型的企业股权价值评估

9、基于偏最小二乘回归的可转债定价模型及其实证研究

10、基于实物期权的资本预算问题探讨

11、可转换债券定价的实证分析

12、两个期权定价模型的比较

13、美式商品期权的定价模型及其数值解

14、蒙特卡罗模拟方法在实物期权定价中的应用

15、期权定价方法在高新技术风险投资决策中的应用

16、期权定价理论与实物期权估价

17、应用Black_Scholes模型进行实物期权定价的影响因素分析

18、有限差分法在复合期权定价中的应用

 

[此贴子已经被作者于2008-11-19 21:26:29编辑过]