标的为期货的期权定价问题

neodreamerus

1309

收藏 2016-05-26

标的为期货的期权用black model定价，推到出的公式和black scholes的标的为股票的期权定价公式比较接近。
但是我一直没找到对应black model的PDE是个什么形式？想请教一下各位，谢谢

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Chemist_MZ

2016-5-29 20:26:02

1) find the process of the future and derive in the same way as BS PDE

2) find the BS PDE with dividend and then set dividend rate q=r you will get the black PDE

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