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凝固的云 发表于 2012-2-1 23:39 我也不太懂，正在愁VAR怎么做，给你顶一下。
baroman 发表于 2012-2-2 08:30 用eviews做var和vecm是最简单的，stata和sas稍微麻烦些
一剑西来SSA 发表于 2012-2-2 13:26 用ARMA试试 通过AIC值确定滞后项吧~
8gbps 发表于 2012-2-2 22:06 ARMA要求变量都是平稳吗，是不是要先把变量都做二阶差分再回归呢？
leihengzhishang 发表于 2012-2-3 15:23 没听懂问题。。。
leihengzhishang 发表于 2012-2-3 23:07 如果变量都是平稳的，那么直接回归就可以了。如果变量是同阶单整的，就要检验是否协整。。。如果协整，可以 ...
8gbps 发表于 2012-2-4 00:31 谢谢!还有一点啊，我直接回归的R2值才0.6，是不是拟合的不好啊，引入滞后项能解决这个问题吗
zxxc0220 发表于 2012-2-4 10:28 你好，请问lnx1、lnx2、lnx3、lny中，lnx2、lnX3通过单位根检验得知是平稳的，lnx1和lny是一阶单整， ...
8gbps 发表于 2012-2-3 22:59 不好意思，我是想说，三组变量都是二阶单整的（貌似变量本身都是一阶自相关的），要做OLS是不是先要 ...
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不好意思，我是想说，三组变量都是二阶单整的（貌似变量本身都是一阶自相关的），要做OLS是不是先要协整检验啊？可是判断协整不是要做直接对变量本身做回归看残差吗，我就直接回归了，结果残差有严重的自相关。这样的话是不是要先调整回归模型消除自相关？ 还是不用管协整，就只对变量的二阶差分后的新变量做回归分析呢？ 
