三个变量均二阶单整，然后OLS回归时有自相关，怎么解决

4278

收藏 2012-02-01

RT，求高手赐教！！！看了张晓峒的书，说自相关可以靠加AR来消除，相当于差分。我就回归方程里试了加AR(1)和AR（2），自相关基本消除了。但是偶不明白，原来每个变量都是二阶单整，这里加了AR(2)是解决了因变量的自相关吧，可是自变量还是有单位根的，这样可以吗？加AR的回归方程有什么假设前提吗？

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

全部回复

云随风动

2012-2-1 22:16:59

二阶单整后就没啥经济含义了吧？
一般一阶单整差不多了

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

277409694

2012-2-1 22:20:10

granite and marble slabs

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

yeting2000

2012-2-1 22:54:30

看看

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

8gbps

2012-2-2 22:09:17

云随风动发表于 2012-2-1 22:16
二阶单整后就没啥经济含义了吧？
一般一阶单整差不多了

我做的GDP、投资都是二阶啊，一阶差分后还是有单位根……是必需用差分平稳后的变量做回归吗，我也觉得这样没什么意义啊

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

caichaoying211

2016-12-23 10:56:31

8gbps 发表于 2012-2-2 22:09
我做的GDP、投资都是二阶啊，一阶差分后还是有单位根……是必需用差分平稳后的变量做回归吗，我也觉得这样 ...

我也遇到这个问题了，能问一下怎样解决的？？？？？特别特别感谢，我已经把论坛这方面的帖子翻遍了，这样的话还需要建立ECM模型么？？

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

扫码加我 拉你入群

分享

扫码加好友，拉您进群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群

扫码加我拉你入群