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协整之后做OLS，发现自相关极其严重，此时如何处理？引入MA合适吗？
VincentXZ
2482 2
2018-04-01
悬赏 10 个论坛币 已解决
如题，协整做OLS后，自相关严重。系数不显著。此时引入MA合适吗？如果不合适，有什么解决办法吗？
请大神们回答，急。。。

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胖胖小龟宝 查看完整内容

貌似一般引入AR项会多点
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胖胖小龟宝
2018-4-1 01:21:07
貌似一般引入AR项会多点
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VincentXZ
2018-4-2 12:39:53
胖胖小龟宝 发表于 2018-4-2 09:31
貌似一般引入AR项会多点
版主好~引入AR，Eviews警告共轭根在单位圆外，系统不稳定~~
有的地方说协整做完以后，系数是不需要T检验的，是这样吗？
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