请问各位同仁,Panel Data模型下,D.W检验存在残差序列自相关,该怎么处理啊?
我在EVIEWS的具体操作中,还在Pooled Estimation的对话框中特意选了SUR来估计,可结果D.W检验为0.19804,很低啊?是否证明存在残差序列自相关?我该如何处理?
不胜感激!
[此贴子已经被作者于2007-1-12 18:00:24编辑过]
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我看了,只是我用的是Panel Data模型,在EVIEWS的具体操作中,还在Pooled Estimation的对话框中特意选了最小二乘法来估计,可结果还是出现残差序列的自相关啊?我该具体怎么操作?多谢!
stata里面好像有处理panel data 序列相关的命令，
eviews我不知道
是不是在Panel Data模型中D.W检验的结果不重要,可以不管啊?有哪位高手知道给帮帮忙吧!
个人总结原因：
1.残差中存在自相关因素，也就是说，解释变量应该加入更多的关键控制变量
2.根据Granger的观点，当R^2也就是拟合优度〉D.W值得时候，模型极可能出现谬误回归
3.也许要考虑解释变量存在滞后问题，引入滞后变量
4.如果用的是时间序列，序列是否稳定，如果是不稳定的，就是谬误回归了
赫赫，班门弄斧，恳请高人纠正
在回归方程中加入AR(1)项就可以消除掉一阶自相关，可以用命令操作
例如：ls y x1 x2 ar(1)
在pooled estimation中,选择用EGLS(即period SUR)法来估计.
前阶段,我试过,用此方法,DW都值在2左右.
[此贴子已经被作者于2007-1-14 8:13:44编辑过]
在Eviews5.1有Pooled EGLS方法.
"Pooled Estimation"----"Specification"-----"Weights"----"Period SUR".
我用面板，T=5，是不是因为时间过短导致R2总是在0.9999徘徊，DW值在1.5-1.8之间，陈彦达老师说这是严重的共线，我用AR（1）了，DW超过3，R2有时是负数，该怎么处理呢？
谢谢！
我也经常遇到同样的问题
看到大家的解释，受益匪浅
filippofox 发表于 2007-5-8 01:50 我用面板，T=5，是不是因为时间过短导致R2总是在0.9999徘徊，DW值在1.5-1.8之间，陈彦达老师说这是严重的共 ...
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