紧急求助自相关函数与自协方差函数 - 经管之家

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紧急求助自相关函数与自协方差函数

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收藏 2012-02-03

悬赏 10 个论坛币未解决

哪位大侠告诉小弟：如何用公式计算1,2,3,4...20 这20个数的自相关函数与自协方差函数偏自相关系数又如何计算呢！
1 0.850
2 0.702
3 0.556
4 0.415
5 0.280
6 0.153

这个是eviews跑出来的前六阶自相关系数！
望大侠不吝赐教！

是太容易了不屑一顾做这题吗？急求知者~~

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2012-2-3 15:57:32

哦，明白了是小弟自己糊涂了！就是书本上的自相关函数，我以为只有平稳数据才能计算，实际非平稳数据也可以用此公式计算！附：

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2012-2-3 15:59:44

但是，这个自相关函数是由平稳的序列给出的，如果不平稳的还用此函数计算的话是不是就行不通了？有人懂吗？

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2012-2-14 09:32:53

参考张成思的《金融计量学》，第二章详细说明楼主问题

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2014-1-9 16:03:45

沙发的公式只用于平稳序列，ok？

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